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米機関DTCC、金融商品「CDS」の残高上位1000銘柄公表

 デフォルトなどで将来資金が焦げついた場合に損失を保証する金融商品「クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)」で、保証対象となる企業や国の上位千銘柄(取引額ベース)が明らかになった。
 米国でCDSの登録・決済を手がける機関であるDTCC(デポジトリー・トラスト・アンド・クリアリング・コーポレーション)が公表した。想定元本の合計は33兆6000億ドルで、比較的新しい取引については全取引の9割以上を網羅している。
 対象となっている銘柄の売り買い合計である総取引額(グロス)が最も大きいのはトルコで、1886億ドルにのぼる。国以外で目立つのはGMの金融子会社GMACの1500億ドル。財政が悪化した国や経営不振の企業の取引が増える傾向が見て取れる。
 売りと買いを差し引いたネットの取引額(最大損失可能額)が最も大きいのはイタリアの226億ドル。ドイツ、ブラジル、スペイン、ドイツ銀行、GEキャピタルが100億ドルを超える。こうした銘柄で万一破綻や利払い遅延などが起きた場合はCDSの売り手が損失を肩代わりする必要が生じ、金融システムが混乱しかねない。
 日本では国と企業24社がリストに載った。総取引額が多いのはアイフル、武富士など消費者金融。厳しい環境の変化がCDSの利用に拍車をかけた。
 ただ欧米に比べると日本の企業、金融機関が対象になる取引は多くない。例えば三菱東京UFJ銀行の総取引額はモルガン・スタンレーの10分の1以下だ。
 対象銘柄の公表は市場の透明化に向けた一歩。銘柄によって取引額が膨らんでいるケースもあり、CDS市場がリスクの火薬庫であることには変わりはない。価格の透明化や、金融機関によるリスク管理の精度向上も欠かせない。

資料:DTCC発表のCDS残高上位1000銘柄
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