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金融機関サブプライム関連損失、今後2年で97兆円に IMF推計

 国際通貨基金(IMF)は8日発表した「世界金融安定性報告」で米国の信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)問題による世界の金融機関の損失が約9450億ドル(約97兆円)にのぼると推計した。同報告は公的関与の必要性を指摘。11日にワシントンで開かれる7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議は同報告をたたき台に金融安定化を議論する。
 昨年10月の前回報告では金融機関のサブプライム関連の損失を2400億ドルと推計したが、その後の住宅価格の一段の下落に加え、試算の対象を商業不動産担保融資などに広げたため、損失額が大きく膨らんだ。今回はサブプライム問題が表面化した昨年から、今後2年間に生じる可能性のある潜在的な損失を3月時点で推計した。
分野別損失見通し 報告は国際金融市場の現状を「リスクは依然高水準」と指摘。金融機関が住宅ローンと関連証券で被る損失は約5650億ドルに達する可能性があると試算した。これに商業用不動産の値下がりで生じる損失などを加えた額が約9450億ドルにのぼるとしている。
 業態別では銀行の損失が全体の約半分の4400億―5100億ドルを占める。保険会社(損失額は1050億―1300億ドル)や年金基金(同900億―1600億ドル)のほかヘッジファンドなど(同1100億―2000億ドル)も巨額の損失を被る可能性がある。
 これにより米国と欧州の銀行の自己資本比率はそれぞれ2.5%、1.5%低下する見通しだ。報告は銀行やヘッジファンドなどがレバレッジを効かせて積み上げた信用規模を政策当局を含む関係者が見誤っていたと強調。今後は金融機関の「一層の資本増強が重要」と指摘し、「公的関与も必要」と結論づけた。
 当局の措置としては金融機関が一斉に不良債権や資産売却に走る場合に備え、公的資金による資産買い取りなどを含む危機管理計画の策定を提唱した。また時価会計の運用について、証券化商品などが強制的に売却され、それがさらに資産価値を下落させる悪循環になるとの懸念を考慮して、「詳しく検討する必要がある」とした。
 金融機関の経営危機が金融システム全体に波及するのを防ぐため、当局の「早期是正措置」による救済の必要性にも言及。中央銀行は米連邦準備理事会(FRB)が実施したような受け入れ担保拡大などを準備しておく必要があると指摘した。
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