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ストキャスティクス 「売り・買い」の見極めに有効

 株価動向を予想する指標の中で、機関投資家などが広く利用するものの一つが「ストキャスティクス」だ。過去一定期間の変動幅をもとに算出し、現在の株価が高値、安値のどちらに近いかをみるのに使う。高値圏に近付けば売りのサインを、安値圏では買いサインを出すのが特徴だ。
 期間は九日が一般的。「その日の終値から、その日を含む過去九日間での最安値を引いた値」を、「過去九日間の最高値から最安値を引いた値」で割る。単位は%。数値が高いほど高値圏を示唆する。この数値は短期の株価変動で振れやすいため、分子、分母同士を過去三日間の合計値にして求めた値と共に用いる。
 ストキャスティクスが三〇%以下の安値圏で、日々の値を示した短期線が三日合計線を下から上に抜けると買いの目安。七〇%以上の高値圏で短期線が三日合計線を上から下に抜くと売りの目安とされる。
 %Kラインと%Dラインという2本の線(数値)を使用し、%Dラインがより重要であり、主要な相場転換シグナルを発する。また、%Kラインは%Dラインより敏感な線となっている。
 オシレーター系の指標は、保ち合い相場で効力を発揮し、大きなトレンドの初期段階ではさほど有効ではなく、むしろダマシとなるケースもある。しかし、トレンドの終了が近づくにつれて、再び有効となってくる。こうした点を考慮した上でのポイントは以下のとおりである。

%Dライン
 %Dが70%以上
  高値警戒圏(市場は買い越し状態)
 %Dが30%以下
  底値圏(市場は売り越し状態)

逆行現象
 %Dが行き過ぎの水準(70%以上、30%以下)にあって、価格と反対の動きをする時は相場反転のシグナルである。天井近し、または底値近し。

%Dと価格の発散
 価格が上昇していても、%Dのトレンドが弱気
 その上昇は弱い
 価格が下落していても、%Dのトレンドが強気
 その下落は弱い

売買のシグナル
 %Kが%Dを切り上げる場合
  買いのシグナル
 %Kが%Dを切り下げる場合
  売りのシグナル
 %Kと%Dが、同一方向を向いている時
  %Dの山、または%Dの谷の右側でクロスが起きた時に、最も強いシグナルである。

新日鉄株価 新日本製鉄株の終値をみると、八百五十九円の直近高値を付けた十月三日、ストキャスティクスの三日合計は八三・六五%に上昇。翌日に短期線が三日合計線を上から下に抜き、売りサインが出た。株価はその後の約一カ月半、下落傾向となった。
 ストキャスティクスは株価の方向感が定まらずもみ合う局面では効力を発揮するが、変動幅が大きい場合は、サイン通りに株価が動かない場合がある。活用する際は注意が必要だ。
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