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リスク指標のABX指数とは

 ABX指数とは、サブプライムローン(信用度の低い人向け融資)担保証券のリスク指標になっている信用デリバティブ指数。担保証券のうち流動性の高い銘柄を集めてインデックスを構成している。債券発行時の格付けにより『AAA(トリプルA)』や『BBB(トりプルB)』などに分かれている。現在住宅ローン担保証券(RMBS)のリスク指標となっている。
 銘柄の07年1期というのは2006年7月半ば過ぎから07年1月半ばに発行されたものになり、もっとも新しい07年2期というのは07年1月半ばすぎから07年7月半ばまでに発行されたABS(資産担保証券)を参照している。100が基準となり、証券の価値が下がれば指数も低下する。
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